Relative Strength Index (RSI) - ภาพรวมคำแนะนำวิธีการทำงานของ RSI

Relative Strength Index (RSI) เป็นหนึ่งในโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย เดิมได้รับการพัฒนาโดยวิศวกรเครื่องกลที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ด้านเทคนิค J. RSI วัดทั้งความเร็วและอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาโมเมนตัมการลงทุนโมเมนตัมการลงทุนเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเป้าไปที่การซื้อหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นหรือหลักทรัพย์ขายชอร์ตที่อยู่ในตลาด

ที่มา

ค่าของ RSI oscillator โดยทั่วไปจะวัดในช่วง 14 วันมีความผันผวนระหว่างศูนย์ถึง 100 ดัชนี Relative Strength บ่งชี้สภาวะตลาดที่ขายเกินเมื่อต่ำกว่า 30 และสภาวะตลาด overbought เมื่อสูงกว่า 70 ซึ่งมักจะถูกใช้โดยนักเทรดสวิง พวกเขามองหาสัญญาณของการลดลงหรือการเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมในระยะสั้นถึงระยะกลางการเคลื่อนไหวของราคาภายในตลาด เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือการขายเกินมักจะเกิดขึ้นในทันทีก่อนการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะสั้นซึ่งทำให้เกิดโอกาสในการซื้อขาย

การคำนวณ RSI

การคำนวณ RSI จะต้องทำอย่างละเอียดต้องใช้คำอธิบายทางเทคนิคสูงและซับซ้อน เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการคำนวณสำเร็จได้อย่างไรผู้ค้าและนักวิเคราะห์ควรอ่านคำอธิบายของ Wilder มันถูกนำเสนอในหนังสือปี 1978 แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิค

อย่างไรก็ตามดัชนีสามารถแบ่งออกเป็นสูตรง่ายๆ (ค่อนข้าง):

RSI = 100 - [100 / (1 + (ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาขาขึ้น / ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาขาลง)]

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ - สิ่งที่ต้องระวัง

ตามเนื้อผ้าดัชนี Relative Strength ถือเป็นการส่งสัญญาณสภาวะ overbought เมื่อสูงกว่า 70 และเงื่อนไข oversold เมื่ออายุต่ำกว่า 30 อย่างไรก็ตามระดับนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของราคาของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเป็นทางการเงินระยะสั้นที่ไม่มีข้อ จำกัด ตราสารที่ออกสำหรับตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของ บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ที่ออกตราสารสร้างตราสารเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ แม่ค้ากำลังดู ตัวอย่างเช่นหาก RSI ของระบบรักษาความปลอดภัยพุ่งสูงกว่าเครื่องหมาย 70 หรือต่ำกว่าเครื่องหมาย 30 อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาอย่างถูกต้องผู้ซื้อขายอาจปรับระดับบนสุดเป็น 80 และ / หรือระดับล่างสุดเป็น 20 เพื่อให้ได้การซื้อขายที่น่าเชื่อถือมากขึ้น สัญญาณ

ผู้ซื้อขายควรทราบว่าในช่วงที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งมากราคาของหลักทรัพย์อาจเพิ่มขึ้นต่อไปเป็นเวลานานหลังจากที่ออสซิลเลเตอร์เช่น RSI ส่งสัญญาณสภาวะ "ซื้อเกิน" ในตลาด ข้อแม้เดียวกันนี้ใช้กับการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงขาลงแบบขยายที่อาจเกิดขึ้นได้ดีหลังจากที่ RSI บ่งชี้ว่าตลาดมีการ "ขายเกิน"

ค่า RSI“ ปกติ” และ RSI เป็นตัวบ่งชี้ Divergence

ตลาดรั้นและตลาดขาลงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินขององค์กรมักอ้างถึงตลาดว่าเป็นขาขึ้นและขาลงจากการเคลื่อนไหวของราคาในเชิงบวกหรือเชิงลบ โดยทั่วไปแล้วตลาดหมีจะถือว่ามีอยู่เมื่อราคาลดลง 20% หรือมากกว่าจากจุดสูงสุดและตลาดกระทิงจะถือว่าฟื้นตัว 20% จากจุดต่ำสุดของตลาด มีบทบาทสำคัญในการทำงานของ RSI ในช่วงตลาดกระทิงปกติค่า RSI จะอยู่ในช่วง 40 ถึง 90 โดยช่วง 40-50 ถูกมองว่าเป็นแนวรับ ในตลาดหมีการอ่านมักจะอยู่ในช่วง 10 ถึง 60 โดยมีแนวต้านการส่งสัญญาณโซน 50-60 ช่วงเหล่านี้เป็นช่วงปกติ แต่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับดัชนีรวมถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาดพื้นฐานสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ระบุ

นอกเหนือจากการอ่าน 70/80 หรือ 30/20 พื้นฐานแล้วผู้ค้ายังเฝ้าดูความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและมูลค่าของ RSI เมื่อราคาแตะจุดต่ำสุดหรือสูงใหม่ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากจุดต่ำสุดหรือสูงใหม่ที่สอดคล้องกันในการอ่าน RSI สิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นในตลาด

ตัวอย่าง RSI Divergence

แผนภูมิด้านล่างแสดงตัวอย่างของความแตกต่างระหว่างราคาและดัชนี Relative Strength Index ใกล้กับจุดศูนย์กลางของกราฟตามเส้นสีดำหนาราคาของหลักทรัพย์ยังคงลดลงโดยทำจุดต่ำสุดใหม่ก่อนที่การกลับตัวของตลาดจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม RSI (พล็อตในหน้าต่างแผนภูมิด้านล่าง) ไม่เป็นไปตามความเหมาะสมและสร้างค่าต่ำสุดใหม่ที่สอดคล้องกัน แต่มันได้เริ่มพลิกกลับหัวเมื่อใกล้ต้นเดือนมิถุนายน RSI กำลังแสดงความแตกต่างจากราคา เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาในแผนภูมิเผยให้เห็นความแตกต่างของภาวะกระทิงนี้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ขาลงไปจนถึงขาขึ้น

Relative Strength Index เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งช่วยให้ผู้ค้ากำหนดจุดเข้าซื้อที่ดี (เมื่อมีการขายมากเกินไป) และจุดขาย (เมื่อมีการซื้อความปลอดภัยมากเกินไป) นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าดูสัญญาณความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการอ่านคู่มือ Finance เกี่ยวกับ Relative Strength Index Finance มีโปรแกรม Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วมกับนักเรียนกว่า 350,600 คนที่ทำงานใน บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพของตนไปอีกขั้น เพื่อให้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแหล่งข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์:

• Aroon Indicator Aroon Indicator - การวิเคราะห์ทางเทคนิคตัวบ่งชี้ aroon ใช้การคำนวณ aroon-up และ aroon-down เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่หรือแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงในตลาด
• ตำแหน่งระยะยาวและระยะสั้นตำแหน่งยาวและสั้นในการลงทุนตำแหน่งระยะยาวและระยะสั้นแสดงถึงการเดิมพันแบบกำหนดทิศทางโดยนักลงทุนว่าหลักทรัพย์จะขึ้น (เมื่อยาว) หรือลง (เมื่อสั้น) ในการซื้อขายสินทรัพย์นักลงทุนสามารถรับตำแหน่งได้สองประเภท: ยาวและสั้น นักลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์ (ระยะยาว) หรือขาย (ระยะสั้น)
• McClellan Oscillator McClellan Oscillator - การวิเคราะห์ทางเทคนิค McClellan Oscillator เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมชนิดหนึ่ง McClellan Oscillator คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลและได้รับการออกแบบมาเพื่อบ่งชี้จุดแข็งหรือจุดอ่อนของการเคลื่อนไหวของราคาแทนที่จะเป็นทิศทาง
• Short Covering Short Covering Short Cover หรือที่เรียกว่า "การซื้อเพื่อปกปิด" หมายถึงการซื้อหลักทรัพย์โดยนักลงทุนเพื่อปิดสถานะชอร์ตในตลาดหุ้น กระบวนการนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการขายชอร์ต ในความเป็นจริงผ้าคลุมสั้นเป็นส่วนหนึ่งของการขายชอร์ต