ความลึกของตลาด - ภาพรวม TradeVolume ตัวอย่างการปฏิบัติ

ความลึกของตลาดหมายถึงความสามารถของตลาดในการรักษาคำสั่งซื้อที่ใหญ่ขึ้นอย่างมากโดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ โดยปกติแล้วในขณะที่คำนวณความลึกของตลาดการซื้อขายภายในหนึ่งความปลอดภัยจะถูกพิจารณา ภายในการซื้อขายจะมีการพิจารณาความกว้างทั้งหมดและระดับของคำสั่งเปิดที่ทำขึ้น

ความลึกของตลาดที่มา

ความลึกของตลาดยังหมายถึงจำนวนหุ้นของ บริษัท หนึ่ง ๆ ที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องสร้างระดับราคาที่แข็งค่าอย่างมีนัยสำคัญของหุ้นนั้น ๆ โดยปกติแล้วจะไม่สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่โดดเด่นในขณะที่ซื้อหุ้นของ บริษัท ที่มีสภาพคล่องมากในตลาดการเงินสภาพคล่องหมายถึงความรวดเร็วในการขายเงินลงทุนโดยไม่ส่งผลเสียต่อราคา ยิ่งการลงทุนมีสภาพคล่องมากเท่าไหร่ก็จะสามารถขายได้เร็วขึ้น (และในทางกลับกัน) และยิ่งขายได้ง่ายด้วยมูลค่ายุติธรรม สิ่งอื่น ๆ ที่เท่าเทียมกันสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากขึ้นจะซื้อขายในราคาพิเศษและสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีส่วนลด สต็อกและมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในสถานการณ์เช่นนี้มีการกล่าวกันว่าตลาดของหุ้นนั้นอยู่ลึกเนื่องจากคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการจำนวนมากซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ

สรุป

  • ความลึกของตลาดหมายถึงความสามารถของตลาดในการรักษาคำสั่งซื้อที่ใหญ่ขึ้นอย่างมากโดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์
  • นอกจากนี้ยังหมายถึงจำนวนหุ้นของ บริษัท หนึ่ง ๆ ที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องสร้างระดับราคาที่แข็งค่าอย่างมีนัยสำคัญของหุ้นนั้น ๆ
  • ความลึกของตลาดมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง

ความลึกและปริมาณของตลาด

ความลึกของตลาดมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปริมาณการซื้อขายปริมาณการซื้อขายหรือที่เรียกว่าปริมาณการซื้อขายหมายถึงปริมาณของหุ้นหรือสัญญาที่เป็นของหลักทรัพย์ที่ระบุซึ่งมีการซื้อขายในแต่ละวันของหลักทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงและที่เกี่ยวข้อง สภาพคล่อง. อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าปริมาณการซื้อขายที่สูงนั้นหมายความว่าการรักษาความปลอดภัยแสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่ดี ความผันผวนในตลาดสามารถสร้างขึ้นได้เนื่องจากความไม่สมดุลของคำสั่งซื้อที่มากพอและเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งสำหรับหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงโดยทั่วไปในแต่ละวัน

ในตลาดหุ้นที่สำคัญตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเป็นพื้นที่ 82% ของ S&P 500 และ 70 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็น บริษัท ที่มีการซื้อขายสาธารณะที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อและขายในสหรัฐอเมริกาเห็บถูกทำให้เป็นทศนิยมซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความลึกของตลาดโดยรวม ในอดีตผู้ดูแลสภาพคล่องจำเป็นต้องป้องกันความไม่สมดุลของออร์เดอร์ แต่การลบทศนิยมทำให้ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเดียวกัน

ความลึกของตลาดแสดงออกอย่างไร?

โดยปกติรายการคำสั่งซื้อและคำสั่งขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดระเบียบตามระดับราคาจะคงอยู่ที่การแลกเปลี่ยน เป็นรูปแบบที่มีความลึกของตลาดอยู่และโดยทั่วไปแล้วแพลตฟอร์มการซื้อขายจะนำเสนอการแสดงความลึกของตลาดต่อสาธารณะ

ในกรณีอื่น ๆ สามารถซื้อข้อมูลเพื่อแลกกับค่าธรรมเนียมได้ ดังนั้นทุกฝ่ายในการซื้อขายหนึ่ง ๆ สามารถเข้าถึงรายการคำสั่งซื้อและขายที่รอดำเนินการซึ่งได้รับการอัปเดตโดยแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบเรียลไทม์

คำสั่งซื้อที่พิจารณาในขณะที่ประเมินความลึกของตลาดจะยังคงอยู่ในสมุดคำสั่ง จำกัด หมายถึงจำนวนเงินที่จะซื้อขายสำหรับคำสั่ง จำกัด เฉพาะโดยมีราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือราคาที่ดีสำหรับขนาดที่กำหนด ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่อยู่ภายใต้ข้อ จำกัด ใด ๆ ในแง่ของราคา การเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตจะไม่รวมอยู่ในความลึกของตลาดแม้ว่าราคาจะดึงดูดคำสั่งซื้อมากขึ้นก็ตาม

ความลึกของตลาดบ่งบอกถึงอะไร?

ข้อมูลเกี่ยวกับความลึกของตลาดช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาของหลักทรัพย์นั้น ๆ ได้ หลักทรัพย์ที่อยู่ลึกหรือมีความลึกของตลาดที่แข็งแกร่งทำให้ผู้ค้าสามารถสั่งซื้อจำนวนมากได้โดยไม่ต้องสร้างการเคลื่อนไหวของราคา ในทางตรงกันข้ามหลักทรัพย์ที่มีความลึกของตลาดต่ำอาจมีความผันผวนได้ขึ้นอยู่กับปริมาณคำสั่งซื้อที่วางไว้

ข้อมูลนี้ยังช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถใช้ความผันผวนของราคาในระยะสั้นเพื่อประโยชน์และผลกำไรจากมัน โดยปกติแล้วเมื่อ บริษัท เปิดตัวการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรก (IPO) เป็นการขายหุ้นครั้งแรกของ บริษัท ที่ออกให้แก่ประชาชนทั่วไป ก่อนการเสนอขายหุ้น บริษัท ถือเป็น บริษัท เอกชนซึ่งโดยปกติจะมีนักลงทุนจำนวนน้อย (ผู้ก่อตั้งเพื่อนครอบครัวและนักลงทุนทางธุรกิจเช่นผู้ร่วมทุนหรือนักลงทุนเทวดา) เรียนรู้ว่าการเสนอขายหุ้นคืออะไรผู้ค้ารู้ว่าจะมีความต้องการคำสั่งซื้อจำนวนมาก

ตัวอย่างการปฏิบัติ

พิจารณาสถานการณ์ที่ผู้ซื้อขายสามารถเข้าถึงข้อเสนอซื้อและขายสำหรับหุ้นของ บริษัท Alpha ปัจจุบันหุ้น Alpha ซื้อขายที่ราคา $ 10 อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอประมาณ 300 รายการที่รอดำเนินการ หนึ่งร้อยข้อเสนออยู่ที่ $ 11, 50 อยู่ที่ $ 12, 100 ที่ $ 13 และอีก 50 ที่ $ 15 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนออื่น ๆ อีก 50 รายการ - 25 รายการในราคา 8 ดอลลาร์และ 25 ดอลลาร์อยู่ที่ 7.50 ดอลลาร์

เมื่อดูข้อมูลที่ระบุผู้ซื้อขายสามารถสรุปได้ว่าราคาของหุ้น Alpha จะเพิ่มขึ้น จากนั้นสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใน บริษัท

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Finance เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification ระดับโลกการรับรอง Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™เป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ครอบคลุมด้านการเงินการบัญชีการวิเคราะห์เครดิตการวิเคราะห์กระแสเงินสด การสร้างแบบจำลองตามพันธสัญญาการชำระคืนเงินกู้และอื่น ๆ โปรแกรมการรับรองซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแหล่งข้อมูลด้านการเงินเพิ่มเติมด้านล่างนี้จะเป็นประโยชน์:

  • การลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นคู่มือการลงทุนสำหรับมือใหม่จะสอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานของการลงทุนและวิธีการเริ่มต้น เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในการซื้อขายและเกี่ยวกับตลาดการเงินต่างๆที่คุณสามารถลงทุนได้
  • Market Basket Market Basket ตะกร้าตลาดหมายถึงกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มหรือส่วนตลาด
  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่นักวิเคราะห์ตลาดและนักลงทุนอาจใช้เพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้ม มันสรุปจุดข้อมูล
  • คำสั่งซื้อขายคำสั่งซื้อขายการวางคำสั่งซื้อขายดูเหมือนจะใช้งานง่าย - ปุ่ม "ซื้อ" เพื่อเริ่มการซื้อขายและปุ่ม "ขาย" เพื่อปิดการซื้อขาย แม้ว่าการดำเนินการซื้อขายจะเป็นไปได้ในลักษณะนี้ แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากต้องมีการติดตามหุ้นอย่างต่อเนื่อง