ดัชนีตลาด - ภาพรวมฟังก์ชันและตัวอย่าง

ดัชนีตลาดหมายถึงผลงานของหลักทรัพย์ที่แสดงถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นตลาดหุ้นตลาดหุ้นหมายถึงตลาดสาธารณะที่มีไว้สำหรับการออกซื้อและขายหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ หุ้นหรือที่เรียกว่าตราสารทุนแสดงถึงการเป็นเจ้าของเศษส่วนใน บริษัท หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีเฉพาะมักมาพร้อมกับลักษณะบางอย่าง

ดัชนีตลาด

สรุป

  • ดัชนีตลาดหมายถึงพอร์ตหลักทรัพย์ที่แสดงถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาดหุ้น
  • เป็นพอร์ตการลงทุนสมมุติที่ได้มาจากมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิง
  • ในสหรัฐอเมริกาดัชนีที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ S&P 500, Nasdaq Composite และ Dow Jones

Index Methodology คืออะไร?

วิธีการจัดทำดัชนีเป็นผลงานสมมุติที่ได้มาจากมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิง ดัชนีอาจใช้วิธีการต่างๆเพื่อกำหนดค่านี้ หมายความว่ามูลค่าส่วนบุคคลของหลักทรัพย์แต่ละรายการในมูลค่าโดยรวมของดัชนีจะถูกปรับโดยการกำหนดน้ำหนักให้กับหลักทรัพย์แต่ละรายการ น้ำหนักอาจขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) คือมูลค่าตลาดล่าสุดของหุ้นที่โดดเด่นของ บริษัท Market Cap เท่ากับราคาหุ้นปัจจุบันคูณด้วยจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย ชุมชนการลงทุนมักใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพื่อจัดอันดับ บริษัท รายได้ราคาลอยตัวหรือราคาตลาดจริง

ดัชนีทุกตัวใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดมูลค่าและขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการดัชนี ตัวอย่างเช่น Bloomberg Barclays เป็นผู้ให้บริการดัชนีในตลาดพันธบัตรของสหรัฐอเมริกา ในตลาดหุ้นสหรัฐฯดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ S&P 500, Nasdaq Composite และ Dow Jones

ดัชนีทั้งสามที่กล่าวถึงข้างต้นรวมถึงมูลค่าของหุ้นของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามราคามักจะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการถือครองราคาตลาดสูงสุด

ในทางกลับกันดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของหุ้นที่ใหญ่ที่สุด ระดับของผลกระทบขึ้นอยู่กับลักษณะที่แตกต่างกันที่พิจารณาในขณะที่กำหนดน้ำหนัก

ดัชนีตลาดทำหน้าที่อะไร

ดัชนีตลาดช่วยให้นักลงทุนมองเห็นการเคลื่อนไหวของราคาโดยรวมในตลาดหุ้น พิสูจน์ได้ว่าใช้งานได้หลายอย่าง

1. เกณฑ์มาตรฐาน

เนื่องจากนักลงทุนไม่สามารถลงทุนในดัชนีได้โดยตรงพวกเขาจึงต้องใช้การเคลื่อนไหวของราคาเป็นเกณฑ์มาตรฐานกว้าง ๆ ของการเคลื่อนไหวของราคาของหลักทรัพย์แต่ละตัว ผู้จัดการกองทุนลงทุนใช้ดัชนีเป็นเกณฑ์มาตรฐานในขณะที่ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน ในทำนองเดียวกันกองทุนรวมอาจใช้ดัชนีเป็นเกณฑ์มาตรฐาน

สำหรับผู้จัดการกองทุนสถาบันเกณฑ์มาตรฐานจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุน นอกจากนี้ยังใช้เพื่อกำหนดค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับผู้จัดการกองทุน

2. การกระจายความเสี่ยง

นักลงทุนที่ถือพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายมักชอบลงทุนในดัชนีมากกว่าการถือหุ้นทีละตัว พวกเขาอาจเลือกที่จะกระจายการแสดงผลไปยังดัชนีต่างๆ เป็นเพราะการลงทุนในดัชนีช่วยให้พวกเขาสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ในขณะที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงน้อยที่สุด

ตัวอย่างเช่นเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนของหุ้นและพันธบัตรสหรัฐที่สมดุลนักลงทุนอาจลงทุน 50% ของเงินทุนของพวกเขาในดัชนีพันธบัตรรวมของสหรัฐ ETF และเงินที่เหลือในกองทุน ETF 500 ETF SPDR S&P 500 ETF มาตรฐาน รายรับจากการฝากเงินที่ไม่ดี (SPDR) S&P 500 ETF คือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ติดตามดัชนีตลาดหุ้น S&P 500 SPDR S&P 500 ETF คือ.

3. การลงทุนตามส่วนงาน

การใช้ดัชนีตลาดเป็นวิธีการทั่วไปในการลงทุนในภาคเกิดใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูง นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งภาคตามภูมิศาสตร์ ตัวอย่างเช่น FTSE 100 ติดตามตลาดเกิดใหม่และหุ้นที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร

ดัชนีบางตัวสร้างการมุ่งเน้นตลาดที่แคบและตรงเป้าหมายเนื่องจากลักษณะเฉพาะบางประการ ในกรณีของความมั่นคงของรายได้คงที่ดัชนีสามารถกำหนดอายุ

ตัวอย่างดัชนีตลาดในโลกแห่งความจริง

ตัวอย่างของดัชนีชั้นนำทั่วโลก ได้แก่ :

  1. S&P 500 - หุ้น 500 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา
  2. Dow Jones Industrial Average - หุ้น 30 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา
  3. Nasdaq Composite NASDAQ Composite NASDAQ Composite เป็นดัชนีของหุ้นสามัญมากกว่า 3,000 รายการที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นแนสแด็ก ดัชนีเป็นหนึ่งในดัชนีที่ติดตามมากที่สุดใน - หลักทรัพย์ทั้งหมดที่จดทะเบียนใน NASDAQ Exchange
  4. S&P 100 - หุ้น 100 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา
  5. Russell 1000 - หุ้นที่ติดอันดับสูงสุด 100 อันดับในสหรัฐอเมริกา
  6. S&P 400 - หุ้น 400 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา
  7. Russell Mid-Cap - 800 บริษัท ที่เล็กที่สุดในกลุ่ม Russell 1000
  8. FTSE 250 - หุ้นที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 101 ถึง 350 ที่จดทะเบียนใน FTSE
  9. NIFTY 50 - หุ้น 50 อันดับแรกของ NSE ของอินเดีย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Finance เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification ระดับโลกการรับรอง Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™เป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ครอบคลุมด้านการเงินการบัญชีการวิเคราะห์เครดิตการวิเคราะห์กระแสเงินสด การสร้างแบบจำลองตามพันธสัญญาการชำระคืนเงินกู้และอื่น ๆ โปรแกรมการรับรองซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้จะเป็นประโยชน์:

  • Dow Jones Industrial Average (DJIA) Dow Jones Industrial Average (DJIA) ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones (DJIA) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "the Dow Jones" หรือ "the Dow" เป็นหนึ่งในค่าเฉลี่ยที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ดัชนีตลาดหุ้น
  • Standard & Poor's S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's (S&P) เป็นผู้นำตลาดในด้านการวิเคราะห์ตลาดการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดหาเกณฑ์มาตรฐานและสามารถลงทุนได้
  • ดัชนี FTSE ดัชนี FTSE ดัชนี FTSE หมายถึงดัชนีตลาดหุ้นหลัก ๆ ในสหราชอาณาจักร ดัชนีช่วยให้นักวิเคราะห์ตลาดและนักลงทุนมีมาตรวัดในการติดตามตลาดตราสารทุนโดยรวม โดยเฉพาะดัชนี FTSE (Financial Times Stock Exchange) แสดงถึงหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE) พวกเขาสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของหุ้นสหราชอาณาจักร
  • Capitalization-Weighted Index Capitalization-Weighted Index ดัชนี Capitalization-Weighted (ดัชนี cap-weighted, CWI) คือดัชนีตลาดหุ้นประเภทหนึ่งซึ่งแต่ละองค์ประกอบของดัชนีมีการถ่วงน้ำหนักเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ในดัชนีถ่วงน้ำหนักตัวพิมพ์ใหญ่ บริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่จะมีผลกระทบต่อมูลค่าดัชนีมากขึ้น