การทดสอบความเครียดของธนาคาร - ภาพรวมประเภทและความสำคัญ

การทดสอบความเครียดของธนาคารคือการจำลองหรือการวิเคราะห์ที่จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ว่าธนาคารจะได้รับผลกระทบอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยตัวอย่างเช่นภาวะตลาดการเงินตกต่ำหรือภาวะถดถอยภาวะถดถอยภาวะถดถอยเป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงถึงการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ในเศรษฐศาสตร์มหภาคการถดถอยได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการหลังจากอัตราการเติบโตของ GDP ติดลบสองไตรมาสติดต่อกัน .

การทดสอบความเครียดของธนาคาร

การวิเคราะห์ดำเนินการโดยการทดสอบความเครียดในงบดุลของธนาคารภายใต้สภาวะตลาดสมมุติฐานและตัวแปรทางเศรษฐกิจเช่นความผิดพลาดในตลาดทุน 10% หรือการว่างงานเพิ่มขึ้น 15% จุดประสงค์หลักของการวิเคราะห์การทดสอบความเครียดของธนาคารคือเพื่อตรวจสอบว่าธนาคารมีความแข็งแกร่งของงบดุลเพียงพอที่จะต้านทานวิกฤตการเงินได้หรือไม่

หน่วยงานกำกับดูแลและธนาคารกลางทั่วโลกกำหนดให้ธนาคารทุกขนาดต้องผ่านการทดสอบความเครียด ในสหรัฐอเมริกาธนาคารที่มีทรัพย์สินมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์มีหน้าที่ต้องรับการทดสอบความเครียดที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ธนาคารกลางสหรัฐเป็นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาและเป็นหน่วยงานทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังการให้เปล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เศรษฐกิจการตลาด. .

ทำลายการทดสอบความเครียดของธนาคาร

การทดสอบความเครียดของธนาคาร

การทดสอบความเครียดของธนาคารจะวิเคราะห์ว่างบดุลของธนาคารจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในตัวแปรทางเศรษฐกิจข้างต้นอย่างไร การทดสอบความเครียดเรียกใช้หลายสถานการณ์ด้วยตัวแปรด้านบนและอื่น ๆ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างสถานการณ์ทั่วไปที่อาจถูกเรียกใช้ในการทดสอบความเครียด:

  • การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย X% จะส่งผลต่อฐานะการเงินของธนาคารอย่างไร?
  • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการว่างงานเพิ่มขึ้น X% ในปี Z?
  • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสูตร GDP GDP สูตร GDP ประกอบด้วยการบริโภคการใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนและการส่งออกสุทธิ เราแบ่งสูตร GDP ออกเป็นขั้นตอนในคู่มือนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) คือมูลค่าที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของสินค้าและบริการทางเศรษฐกิจขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตในประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ลดลง X% และการว่างงานเพิ่มขึ้น Y%?
  • จะเกิดอะไรขึ้นกับสินทรัพย์ของธนาคารหากตลาดหุ้นล่ม X%?
  • ความเสี่ยงของธนาคารจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากราคาน้ำมัน / โลหะมีค่าลดลง X%?
  • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอัตราแลกเปลี่ยนกับประเทศ A อ่อนค่าลง X%?
  • จะเกิดอะไรขึ้นหากตลาดที่อยู่อาศัยล้มเหลว X%?

การทดสอบความเครียดเป็นตัวกำหนดสถานะทางการเงินของธนาคารในช่วงที่มีความวุ่นวายทางการเงินโดยใช้การจำลองแบบจำลองเช่นเดียวกับข้างต้น การเรียกใช้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นงานที่น่าเบื่อเนื่องจากมีตัวแปรจำนวนมากเข้ามาในโมเดลดังกล่าว

โดยทั่วไปธนาคารกลางของประเทศจะจัดเตรียมกรอบพื้นฐานสำหรับการทดสอบความเครียด การทดสอบความเครียดสามประเด็นสำคัญเน้นที่ความเสี่ยงด้านเครดิตความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

เหตุใดการทดสอบความเครียดของธนาคารจึงมีความสำคัญ

การทดสอบความเครียดของธนาคารได้รับการแนะนำทั่วโลกหลังจากวิกฤตการเงินโลกในปี 2551 2551-2552 วิกฤตการเงินโลกวิกฤตการเงินโลกปี 2551-2552 หมายถึงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ที่โลกเผชิญตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2552 วิกฤตการณ์ทางการเงินส่งผลกระทบต่อบุคคลและ สถาบันต่างๆทั่วโลกโดยชาวอเมริกันหลายล้านคนได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้ง สถาบันการเงินเริ่มจมลงหลายแห่งถูกดูดซับโดยหน่วยงานขนาดใหญ่และรัฐบาลสหรัฐฯถูกบังคับให้เสนอเงินช่วยเหลือ ได้เปิดเผยช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบธนาคารทั่วโลก วิกฤตนี้กวาดล้างธนาคารขนาดใหญ่ในหลายประเทศและทำให้สถาบันการเงินทั่วโลกตกอยู่ในความทุกข์ทางการเงิน

หลังปี 2008 หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกตระหนักว่าธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศใด ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานที่ราบรื่นของเศรษฐกิจนั้น สถาบันเหล่านี้ถูกมองว่า“ ใหญ่เกินไปที่จะล้มเหลว” เนื่องจากมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายทางเศรษฐกิจในวงกว้างหากล้มเหลว

การทดสอบความเครียดของธนาคารได้รับการแนะนำในปี 2551-2552 เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการเงิน หน่วยงานด้านการเงินระหว่างประเทศกำหนดให้ธนาคารทุกแห่งในขนาดที่กำหนดต้องผ่านการทดสอบความเครียดเป็นระยะและเผยแพร่ผล ธนาคารที่ไม่ผ่านการทดสอบความเครียดจำเป็นต้องสร้างทุนสำรอง

ประโยชน์ที่สำคัญของการทดสอบความเครียดคือการปรับปรุงในการบริหารความเสี่ยง การทดสอบความเครียดของธนาคารโดยพื้นฐานแล้วจะเพิ่มกฎระเบียบอีกชั้นหนึ่งซึ่งบังคับให้สถาบันการเงินต้องปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายภายในธุรกิจ บังคับให้ธนาคารต้องคิดถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยก่อนตัดสินใจ

ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากธนาคารทุกแห่งในขนาดที่กำหนดจะต้องทำการทดสอบความเครียดเป็นระยะและเผยแพร่ผลการดำเนินการผู้เข้าร่วมตลาดจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของธนาคารรายใหญ่ได้ดีขึ้นมาก สิ่งนี้เพิ่มความโปร่งใสในระบบธนาคาร

ประเภทของการทดสอบความเครียด

ประเภทของการทดสอบความเครียดที่ธนาคารต้องดำเนินการขึ้นอยู่กับขนาดของธนาคารและกฎระเบียบในประเทศที่ดำเนินการ การทดสอบความเครียดที่ใช้กันทั่วไปสองแบบสำหรับธนาคารในสหรัฐอเมริกาคือการวิเคราะห์และทบทวนเงินทุนที่ครอบคลุม (CCAR) และการทดสอบความเครียดจากการกระทำของ Dodd-Frank (DFAST)

1. การวิเคราะห์และทบทวนทุนที่ครอบคลุม (CCAR)

ธนาคารที่มีทรัพย์สินมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์จะต้องผ่านการทดสอบ CCAR สถาบันการเงินที่มีทรัพย์สินมากกว่า 250 พันล้านดอลลาร์จะต้องได้รับการทดสอบ CCAR ที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งอาจรวมถึงองค์ประกอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพิ่มเติมมากกว่า CCAR ทั่วไป องค์ประกอบเชิงคุณภาพของการทดสอบมุ่งเน้นไปที่กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายในมากกว่า

2. การทดสอบความเครียดของ Dodd-Frank Act (DFAST)

DFAST มีไว้สำหรับสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุด (มีทรัพย์สินมากกว่า 250 พันล้านดอลลาร์) ธนาคารทั้งหมดที่อยู่ในประเภทนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด DFAST และส่งผลการทดสอบเป็นระยะไปยัง Federal Reserve

ธนาคารกลางของประเทศอื่น ๆ ปฏิบัติตามกรอบการทดสอบความเครียดที่คล้ายคลึงกัน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Finance เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วม 350,600+ นักเรียนที่ทำงานให้กับ บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก . เพื่อให้เรียนรู้และพัฒนาอาชีพของคุณต่อไปแหล่งข้อมูลด้านการเงินเพิ่มเติมด้านล่างนี้จะเป็นประโยชน์:

  • เงินสำรองธนาคารเงินสำรองธนาคารเงินสำรองธนาคารเป็นเงินสดสำรองขั้นต่ำที่สถาบันการเงินต้องเก็บไว้ในห้องใต้ดินของตนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ข้อกำหนดเงินสดสำรองขั้นต่ำ
  • ความเสี่ยงด้านเครดิตความเสี่ยงด้านเครดิตความเสี่ยงด้านเครดิตคือความเสี่ยงของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาทางการเงินโดยทั่วไปแล้ว
  • การทดสอบความเครียด - แบบจำลองทางการเงินการทดสอบความเครียด - การสร้างแบบจำลองทางการเงินการทดสอบความเครียดในแบบจำลองทางการเงินเป็นขั้นตอนที่มีค่าในการตรวจสอบว่าไม่มีข้อผิดพลาดภายในแบบจำลอง เช่นกันสามารถเพิ่มประกันชั้นอื่นได้
  • Basel Accords Basel Accords หมายถึงชุดระเบียบการกำกับดูแลธนาคารที่กำหนดโดย Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) พวกเขาได้รับการพัฒนามากกว่า