Volume Price Trend Indicator (VPT) เป็นตัวบ่งชี้ตลาดหุ้นที่ช่วยให้ผู้ค้าเชื่อมโยงราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขาย ช่วยในการระบุความเท่าเทียมกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานอุปทานและอุปสงค์กฎของอุปสงค์และอุปทานเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่ระบุว่าในตลาดที่มีประสิทธิภาพปริมาณที่จัดหาให้ของสิ่งที่ดีและปริมาณที่ต้องการของสินค้านั้นมีค่าเท่ากัน ราคาของสินค้านั้นจะถูกกำหนดโดยจุดที่อุปสงค์และอุปทานเท่ากัน สำหรับหุ้นและยังช่วยในการทำนายราคาของหุ้นทั้งในทิศทางและขนาด
VPT แตกต่างจากตัวบ่งชี้ปริมาณราคาอื่น ๆ เนื่องจากการพิจารณาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาเป็นเปอร์เซ็นต์และไม่เพียงแค่บวกหรือลบปริมาณโดยพิจารณาจากราคาปัจจุบันที่สูงกว่าราคาของวันก่อนหน้า
สรุป
- ตัวบ่งชี้แนวโน้มราคาตามปริมาณ (VPT) บางครั้งเรียกว่าแนวโน้มราคา - ปริมาณรวมราคาและปริมาณเพื่อสร้างตัวบ่งชี้ที่ใช้การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินเป็นจุดเข้าและออกในการซื้อขาย
- ใช้การเปลี่ยนแปลงราคาเป็นเปอร์เซ็นต์และไม่เปลี่ยนแปลงราคาสำหรับการคำนวณ
- ในการซื้อขาย VPT พร้อมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ จะใช้สำหรับการไขว้สายสัญญาณการยืนยันและความแตกต่าง
สูตรคำนวณ Volume Price Trend Indicator
VPT = VPT ก่อนหน้า + Volume x (ราคาปิดวันนี้ - ราคาปิดก่อนหน้า) / ราคาปิดก่อนหน้า
แนวคิดเบื้องหลังตัวบ่งชี้คือการคูณปริมาณการตลาดของหุ้นด้วยเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา หากราคาของหุ้นลดลงมูลค่าของตัวบ่งชี้จะตก หากราคาเพิ่มขึ้นมูลค่าก็สูงขึ้น โดยทั่วไป VPT จะคำนวณเป็นรายวันแม้ว่าจะสามารถวัดได้ในกรอบเวลาใดก็ตามที่ปริมาณข้อมูลปริมาณการซื้อขายปริมาณการซื้อขายหรือที่เรียกว่าปริมาณการซื้อขายหมายถึงปริมาณหุ้นหรือสัญญาที่เป็นของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขาย เป็นประจำทุกวัน
VPT นั้นคล้ายกับ on-balance volume (OBV) มาก ใน OBV มีตัวบ่งชี้ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น ไม่นำเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของราคามาคำนวณ อย่างไรก็ตามใน VPT ตัวบ่งชี้จะเคลื่อนที่ตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา
การตีความ VPT
เมื่อนักลงทุนและผู้ค้าดู VPT พวกเขามักจะมีความแตกต่าง ความแตกต่างคือเมื่อราคาของหุ้นเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวบ่งชี้ โดยปกติจะชี้ให้เห็นว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของราคา
ตัวอย่างเช่นหากปริมาณยังคงที่ แต่มีการเพิ่มขึ้นของราคาก็มักจะชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคานั้นอ่อนแอและมีโอกาสสูงที่จะกลับตัวได้ ผู้ค้าที่ใช้ VPT และสังเกตความเป็นจริงอาจไม่ทำการซื้อขายระยะยาวโดยคาดว่าตลาดจะขึ้นไปอีก
การตีความของ VPT สามารถสรุปได้ดังนี้:
- การเพิ่มขึ้นของราคาและปริมาณเป็นการยืนยันแนวโน้มของราคาที่สูงขึ้น
- การลดลงของราคาและปริมาณเป็นการยืนยันแนวโน้มของราคาที่ลดลง
- การเพิ่มขึ้นของราคาพร้อมกับแนวโน้มปริมาณที่ลดลงหรือทรงตัวเป็นความแตกต่างและอาจชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาขาลงนั้นอ่อนแอและจะไม่เกิดขึ้น
- การลดลงของราคาพร้อมกับแนวโน้มปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือทรงตัวเป็นความแตกต่างและอาจชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นนั้นอ่อนแอและจะไม่เกิดขึ้น
ซื้อขายกับ VPT
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค VPT ส่วนใหญ่จะใช้กับเฟรมระยะยาวเนื่องจากลักษณะสะสม มันกลายเป็นเรื่องยากที่จะใช้ในแผนภูมิระยะสั้นและระหว่างวันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาจมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับค่า VPT จริง ปัญหายังคงมีอยู่กับตัวบ่งชี้ตามปริมาตรทั้งหมดที่ใช้การคำนวณสะสม
เพื่อให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นขอแนะนำให้ใช้ตัวบ่งชี้ VPT ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่นักวิเคราะห์ตลาดและนักลงทุนอาจใช้เพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้ม สรุปจุดข้อมูลที่ใช้เป็นสายสัญญาณ เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่า VPT ที่อยู่ใต้เส้นจะแนะนำการไหลของเงินที่เป็นลบและขายในขณะที่ค่า VPT ที่อยู่เหนือเส้นจะแนะนำการไหลของเงินในเชิงบวกและการซื้อ
VPT ยังสามารถใช้กับดัชนี ADX (ADX) ตัวบ่งชี้ทิศทางเฉลี่ย - การวิเคราะห์ทางเทคนิค ADX ย่อมาจากดัชนีการเคลื่อนที่ทิศทางเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ ADX เป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่นิยมใช้ในการซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ทางเทคนิคได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับการลงทุนที่สามารถแลกเปลี่ยนได้อื่น ๆ ตั้งแต่หุ้นไปจนถึงฟอเร็กซ์ไปจนถึง ETF เพื่อยืนยันแนวโน้มของตลาด โดยทั่วไปแล้ว VPT จะใช้ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 ถึง 50 วัน หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ VPT เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันผู้ซื้อขายอาจตัดสินใจซื้อและในทางกลับกัน
เช่นเดียวกับเครื่องมือการซื้อขายทางเทคนิค VPT สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ดีที่สุด การใช้อินดิเคเตอร์อย่างอิสระในการตัดสินใจซื้อขายจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ในทางที่ผิด อินดิเคเตอร์นี้ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อขายได้ดีที่สุดมากกว่าระบบสแตนด์อโลน
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
Finance เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification การรับรอง Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™เป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับนักวิเคราะห์สินเชื่อซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการบัญชีการวิเคราะห์เครดิตการวิเคราะห์กระแสเงินสด การสร้างแบบจำลองตามพันธสัญญาการชำระคืนเงินกู้และอื่น ๆ โปรแกรมการรับรองซึ่งออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนทุกคนให้เป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก
หากต้องการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางการเงินเราขอแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้:
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายตัวหรือตัวบ่งชี้ที่ค่อนข้างซับซ้อน (กล่าวคือซับซ้อน) "ซับซ้อน"
- Golden Cross Golden Cross เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคพื้นฐานที่เกิดขึ้นในตลาดเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (50 วัน) ของสินทรัพย์สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (200 วัน) เมื่อผู้ค้าเห็น Golden Cross เกิดขึ้นพวกเขามองว่ารูปแบบกราฟนี้บ่งบอกถึงตลาดกระทิง
- Adaptive Moving Average (KAMA) ของ Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Adaptive Moving Average (KAMA) ของ Kaufman ได้รับการพัฒนาโดย Perry J. Kaufman นักทฤษฎีการเงินเชิงปริมาณชาวอเมริกันในปี 1998 เทคนิคนี้เริ่มในปี 1972 แต่ Kaufman ได้นำเสนออย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ ผ่านหนังสือของเขา "ระบบการซื้อขายและวิธีการ" ไม่เหมือนกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ
- McClellan Oscillator McClellan Oscillator - การวิเคราะห์ทางเทคนิค McClellan Oscillator เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมชนิดหนึ่ง McClellan Oscillator คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลและได้รับการออกแบบมาเพื่อบ่งชี้จุดแข็งหรือจุดอ่อนของการเคลื่อนไหวของราคาแทนที่จะเป็นทิศทาง