อัตราส่วนความผันผวน - ภาพรวมประเภทของความผันผวนและสูตร

อัตราส่วนความผันผวนหมายถึงการวัดทางเทคนิคของการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่กำหนด ช่วยให้นักลงทุนและผู้ค้าสามารถระบุรูปแบบราคาได้ ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Technical Analysis - คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นรูปแบบของการประเมินมูลค่าการลงทุนที่วิเคราะห์ราคาในอดีตเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าการดำเนินการร่วมกันของผู้เข้าร่วมทั้งหมดในตลาดสะท้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถูกต้องดังนั้นจึงกำหนดมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมให้กับหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจทิศทางปัจจุบันของการเคลื่อนไหวของราคาของหลักทรัพย์เทียบกับวันก่อนหน้าหรือช่วงเวลาที่กำหนดอื่น ๆ

อัตราส่วนความผันผวน

สรุป

  • อัตราส่วนความผันผวนหมายถึงการวัดทางเทคนิคของการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่กำหนด
  • ความผันผวนเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้สำหรับวัดการกระจายตัวของผลตอบแทนที่นักลงทุนรับรู้สำหรับดัชนีความปลอดภัยโดยเฉพาะ
  • โดยปกติอัตราส่วนความผันผวนจะถูกพล็อตเป็นเส้นเดียวบนกราฟทางเทคนิค

Volatility คืออะไร?

ความผันผวนเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้สำหรับวัดการกระจายตัวของผลตอบแทนที่นักลงทุนรับรู้สำหรับดัชนีความปลอดภัยโดยเฉพาะ ความผันผวนยังเป็นสัญญาณของความเสี่ยง โดยปกติยิ่งความผันผวนของสินทรัพย์สูงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้นก็จะยิ่งสูงขึ้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวนการวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์ความแปรปรวนสามารถสรุปได้เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างจำนวนที่วางแผนไว้และจำนวนจริง ผลรวมของผลต่างทั้งหมดให้ภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานที่สูงเกินไปหรือประสิทธิภาพต่ำโดยรวมสำหรับช่วงเวลาการรายงาน สำหรับสินค้าแต่ละรายการ บริษัท ต่างๆจะประเมินความชื่นชอบโดยการเปรียบเทียบต้นทุนจริงระหว่างผลตอบแทนของการรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาที่ต่างกันจะช่วยให้สามารถวัดความผันผวนทางคณิตศาสตร์ได้

ความผันผวนมีสองประเภท - รับรู้และโดยนัย

1. ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง

ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงคือช่วงที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ เป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ตลาดคาดว่าราคาจะผันผวนไป สถาบันการเงินเช่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือเว็บไซต์ข่าวการเงินเช่น Bloomberg Bloomberg Terminal The Bloomberg Terminal (หรือที่เรียกว่า Bloomberg Professional Services) เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเข้ากับเครือข่ายข้อมูลผู้คนและความคิดแบบไดนามิก หัวใจหลักของเครือข่ายนี้คือความสามารถในการส่งมอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินทั่วโลก โดยปกติจะคำนวณและแสดงความผันผวนโดยนัยเป็นเปอร์เซ็นต์

2. ความผันผวนโดยนัย

ความผันผวนโดยนัยขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของนักลงทุน คำนวณโดยการหารความผันผวนโดยนัยของตัวเลือกด้วยความผันผวนในอดีตของการรักษาความปลอดภัยนั้น

อัตราส่วน 1.0 หมายความว่าราคายุติธรรม อัตราส่วน 1.3 หมายความว่าตัวเลือกนั้นมีแนวโน้มที่จะเกินราคามากที่สุดและขายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงถึง 30% อัตราส่วน 0.5 หมายความว่าตัวเลือกนั้นไม่ได้รับการประเมินค่าและขณะนี้ขายได้น้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงถึง 50% ดังนั้นตัวเลือกที่มีอัตราส่วนน้อยกว่า 1 จะเป็นการต่อรองสำหรับผู้ซื้อ

Volatility Ratio หมายถึงอะไร?

โดยปกติอัตราส่วนความผันผวนจะถูกพล็อตเป็นเส้นเดียวบนกราฟเทคนิค เส้นอาจอยู่ในหน้าต่างแสดงผลของตัวเองหรือปรากฏเป็นภาพซ้อนทับ นักลงทุนและผู้ค้าที่มีประสบการณ์สูงใช้วิธีการของตนเองในการแยกแยะรูปแบบและสัญญาณจากกราฟทางเทคนิค พวกเขาปฏิบัติตามรูปแบบการซื้อขายหลายอย่างร่วมกับอัตราส่วนความผันผวนเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน

อัตราส่วนความผันผวนที่สูงขึ้นหมายความว่าจะมีการพิจารณาความผันผวนของราคาในระดับมากในวันที่ทำการซื้อขาย

ความผันผวนหมายถึงการพัฒนาที่อาจเกิดขึ้นหรือการรบกวนในรูปแบบราคาของหลักทรัพย์ ความผันผวนที่สูงขึ้นยังสามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มของรูปแบบราคาของหลักทรัพย์ การกลับรายการสามารถเป็นได้ทั้งบวกและลบ

Volatility Ratio คำนวณอย่างไร?

วิธีการคำนวณความผันผวนที่ใช้บ่อยที่สุดวิธีหนึ่งคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation จากมุมมองทางสถิติค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูลคือการวัดขนาดของส่วนเบี่ยงเบนระหว่างค่าของการสังเกตที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามการคำนวณความผันผวนและอัตราส่วนความผันผวน x อาจแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม ในหนังสือของเขา“ การวิเคราะห์ทางเทคนิค” Jack Schwager ได้แนะนำแนวคิดเรื่องอัตราส่วนความผันผวน อีกวิธีหนึ่งในการระบุช่วงและรูปแบบของข้าวที่สามารถนำไปสู่สัญญาณการซื้อขายคือการวางแผนความผันผวนในอดีต

1. สูตรโดย Jack Schwager มีดังนี้:

VR = TTR / ATR

VR ย่อมาจาก Volatility Ratio

TTR ย่อมาจากวันนี้ True Range ซึ่งคำนวณโดยการลบราคาสูงสุดออกจากราคาต่ำสุด ราคาสูงสุดคือราคาสูงสุดของวันซื้อขายปัจจุบันลบด้วยราคาปิดของวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาต่ำสุดคือราคาต่ำสุดของวันซื้อขายปัจจุบันลบด้วยราคาปิดของวันซื้อขายก่อนหน้า

2. สูตรทั่วไปอีกอย่างคือ:

VR = TTR / EMA

VR ย่อมาจาก Volatility Ratio

EMA ย่อมาจากราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Finance เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification ระดับโลกการรับรอง Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™เป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ครอบคลุมด้านการเงินการบัญชีการวิเคราะห์เครดิตการวิเคราะห์กระแสเงินสด การสร้างแบบจำลองตามพันธสัญญาการชำระคืนเงินกู้และอื่น ๆ โปรแกรมการรับรองซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้จะเป็นประโยชน์:

  • แผนภูมิเส้นแนวตั้งแผนภูมิเส้นแนวตั้งแผนภูมิเส้นแนวตั้งเป็นการแสดงภาพกราฟิกของจุดราคาต่างๆของสินทรัพย์ที่ระบุในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ 15
  • แนวคิดในการชนะของเทรดเดอร์แนวคิดในการชนะของเทรดเดอร์ในการเป็นเทรดเดอร์หลักไม่ใช่แค่การกำหนดกลยุทธ์และการวิเคราะห์ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดที่จะชนะ
  • Exponential Moving Average ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในแนวทางการซื้อขายที่แสดงให้เห็นว่าราคาของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วง
  • Volatility Arbitrage Volatility Arbitrage Volatility Arbitrage หมายถึงกลยุทธ์การเก็งกำไรทางสถิติประเภทหนึ่งที่นำมาใช้ในการซื้อขายออปชั่น มันสร้างผลกำไรจากส่วนต่าง