สหสัมพันธ์เชิงลบ - ตัวแปรที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

สหสัมพันธ์เชิงลบคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมื่อตัวแปร A เพิ่มขึ้นตัวแปร B จะลดลง ความสัมพันธ์เชิงลบเรียกอีกอย่างว่าสหสัมพันธ์ผกผัน

ตัวแปรสองตัวสามารถมีจุดแข็งของสหสัมพันธ์เชิงลบที่แตกต่างกัน ตัวแปร A อาจมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมากกับ B และอาจมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.9 ซึ่งหมายความว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทุกครั้งในหน่วยของตัวแปร B ตัวแปร A จะลดลง 0.9 อีกตัวอย่างหนึ่งตัวแปรเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์เชิงลบที่อ่อนแอ ค่าสัมประสิทธิ์ -0.2 หมายความว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกหน่วยในตัวแปร B ตัวแปร A จะลดลง แต่เพียงเล็กน้อย 0.2

ตัวอย่างเชิงลบเชิงบวกและความสัมพันธ์ต่ำ

เริ่มต้น Let 's กับกราฟของที่สมบูรณ์แบบความสัมพันธ์ทางลบ ดังที่คุณเห็นในกราฟด้านล่างสมการของเส้นคือ y = -0.8x ซึ่งหมายความว่าหาก Stock Y ขึ้น 1.0% หุ้น X จะลดลง 0.8% ความสัมพันธ์นี้ผกผันอย่างสมบูรณ์แบบเนื่องจากพวกเขาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลักสูตรคณิตศาสตร์การเงินออนไลน์ของ Finance

ตอนนี้ให้ดูที่กราฟที่มีความสมบูรณ์แบบความสัมพันธ์เชิงบวก ในกราฟด้านล่างคุณสามารถทำได้ว่าหาก Stock Y ขึ้น 1.0% Stock X จะเพิ่มขึ้น 1.6% เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในหลักสูตรคณิตศาสตร์การเงินออนไลน์ของ Finance

สุดท้ายนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเวลาของสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ต่ำสองรายการนี้ อย่างที่คุณเห็นจุดต่างๆกระจายตัวมากและไม่มีจุดใดพาดอยู่บนเส้นที่พอดีที่สุด สำหรับหุ้นสองตัวนี้แทบจะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหุ้น Y และผลตอบแทนของหุ้น X หลักทรัพย์ทั้งสองนั้นเคลื่อนไหวโดยไม่ขึ้นอยู่กับกันและกัน

ความสัมพันธ์ครอบคลุมรายละเอียดเพิ่มเติมในคณิตศาสตร์ของการเงินสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบในพอร์ตการลงทุน

แนวคิดเรื่องสหสัมพันธ์เชิงลบมีความสำคัญสำหรับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ที่กำลังพิจารณาเพิ่มการลงทุนใหม่ในพอร์ตการลงทุน เมื่อความไม่แน่นอนของตลาดอยู่ในระดับสูงการพิจารณาร่วมกันคือการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนใหม่โดยแทนที่หลักทรัพย์บางตัวที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ

การเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนชดเชยซึ่งกันและกันลดความเสี่ยงและผลตอบแทน หลังจากความไม่แน่นอนของตลาดลดลงนักลงทุนสามารถเริ่มปิดสถานะออฟเซ็ตได้ ตัวอย่างของหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบจะเป็นหุ้นและวางทางเลือกให้กับหุ้นซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อราคาหุ้นตกลง

ค่าสัมประสิทธิ์เชิงลบ

เครื่องมือคู่หนึ่งจะมีค่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 เสมอค่าสัมประสิทธิ์ที่ต่ำกว่าศูนย์แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงลบ เมื่อเครื่องมือสองชิ้นมีความสัมพันธ์เป็น -1 เครื่องมือเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ผกผันอย่างสมบูรณ์ หากตราสาร A ขยับขึ้น 1 ดอลลาร์เครื่องมือ B จะเลื่อนลง 1 ดอลลาร์

ในอีกตัวอย่างหนึ่งหากความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน EUR / USD และอัตราแลกเปลี่ยน USD / CHF มีค่าสัมประสิทธิ์ -0.85 สำหรับทุกๆ 100 จุดที่ EUR / USD ขยับขึ้น USD / CHF จะขยับลง 85

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ในหลักสูตรคณิตศาสตร์การเงินของ Finance

ตัวอย่างของสินทรัพย์สัมพันธ์เชิงลบ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปของความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสินทรัพย์:

• ราคาน้ำมันและหุ้นสายการบิน
• ราคาทองคำและตลาดหุ้น (เกือบตลอดเวลา แต่ไม่เสมอไป)
• ผลตอบแทนจากการประกันภัยทุกประเภท

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ขอขอบคุณที่อ่านคู่มือ Finance เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ผกผันในการลงทุนและการเงิน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม Finance ขอแนะนำอย่างยิ่ง:

• ความเสี่ยงและผลตอบแทน Risk and Return ในการลงทุนความเสี่ยงและผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมักจะไปพร้อมกันกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเฉพาะโครงการความเสี่ยงเฉพาะอุตสาหกรรมความเสี่ยงด้านการแข่งขันความเสี่ยงระหว่างประเทศและความเสี่ยงด้านตลาด
• การแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้น Credit Default Swap การแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้น (CDS) เป็นอนุพันธ์ด้านเครดิตประเภทหนึ่งที่ให้การป้องกันผู้ซื้อจากการผิดนัดชำระหนี้และความเสี่ยงอื่น ๆ ผู้ซื้อ CDS ชำระเงินเป็นงวดให้กับผู้ขายจนถึงวันครบกำหนดเครดิต ในข้อตกลงผู้ขายตกลงว่าหากผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดผู้ขายจะจ่ายเบี้ยประกันภัยและดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับผู้ซื้อ
• สมมติฐานของตลาดที่มีประสิทธิภาพสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นทฤษฎีการลงทุนส่วนใหญ่มาจากแนวคิดที่เกิดจากงานวิจัยของยูจีนฟามาตามรายละเอียดในปี 1970
• คู่มือการสร้างแบบจำลองทางการเงินคู่มือการสร้างแบบจำลองทางการเงินฟรีคู่มือการสร้างแบบจำลองทางการเงินนี้ครอบคลุมเคล็ดลับของ Excel และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสมมติฐานไดรเวอร์การคาดการณ์การเชื่อมโยงงบสามข้อการวิเคราะห์ DCF และอื่น ๆ