ปริมาณการซื้อขาย - ภาพรวมการคำนวณและตัวอย่าง

ปริมาณการซื้อขายหรือที่เรียกว่าปริมาณการซื้อขายหมายถึงปริมาณหุ้นหรือสัญญาที่เป็นของหลักทรัพย์ที่กำหนดซึ่งซื้อขายในแต่ละวัน กล่าวอีกนัยหนึ่งปริมาณการซื้อขายเป็นการวัดจำนวนหุ้นที่ทำธุรกรรมระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด

ปริมาณการซื้อขายเป็นตัวบ่งชี้กิจกรรมในตลาดและสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กำหนดเช่นหุ้นพันธบัตรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในภายหลังสำหรับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือที่เรียกว่าอนุพันธ์เนื่องจากสัญญาในอนาคตได้รับมูลค่าจากสินทรัพย์อ้างอิง นักลงทุนอาจซื้อสิทธิ์ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในภายหลังด้วยราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สัญญาออปชั่นตลอดจนสินค้าทุกประเภท เป็นการบ่งชี้ว่าตลาดมีการใช้งานสูงซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อและผู้ขายสามารถสื่อสารและดำเนินธุรกรรมได้ง่าย ในทำนองเดียวกันเมื่อความปลอดภัยมีการซื้อขายน้อยลงปริมาณการซื้อขายจะต่ำ

สรุป

• ปริมาณการซื้อขายหรือที่เรียกว่าปริมาณการซื้อขายหมายถึงปริมาณหุ้นหรือสัญญาที่เป็นของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในแต่ละวัน
• ปริมาณการซื้อขายจะสูงเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างแข็งขันมากขึ้นและในทางกลับกัน
• ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นเป็นตัวแทนของการดำเนินคำสั่งที่ดีขึ้นและสภาพคล่องที่สูงขึ้น

ปริมาณการค้าแสดงออกอย่างไร?

ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเป็นเจ้าภาพ 82% ของ S&P 500 และ 70 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็น บริษัท ที่มีการซื้อขายแบบสาธารณะที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อและขายติดตามปริมาณการซื้อขายและให้ข้อมูลปริมาณ อาจมีการรายงานปริมาณการซื้อขายบ่อยครั้งทุก ๆ ชั่วโมงตลอดหนึ่งวันซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายที่รายงานเป็นรายชั่วโมงเป็นค่าประมาณ ในทำนองเดียวกันปริมาณการซื้อขายที่รายงานเมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายก็เป็นค่าประมาณเช่นกัน ตัวเลขจริงจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้น

ตัวอย่างปริมาณการซื้อขาย

พิจารณาตลาดที่ประกอบด้วยผู้ค้าสองราย เทรดเดอร์คนแรก X ซื้อหุ้น Alpha 100 หุ้นและขายหุ้น Beta 50 หุ้น ผู้ค้ารายที่สอง Y ซื้อ 200 หุ้นและขายหุ้น 100 หุ้นของ Gamma ให้กับ X.

ในสถานการณ์เช่นนี้ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในตลาดจะเท่ากับ 350 เนื่องจากมีการซื้อขายหุ้น Alpha 100 หุ้นมีการซื้อขายหุ้น Beta 50 หุ้นและหุ้น Gamma 200 หุ้นมีการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขายสำหรับเทรดเดอร์

ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของตลาดในหมู่นักลงทุนปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การซื้อขายออปชั่นและฟิวเจอร์สมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น

ปัจจัยสำคัญหลายประการของการเพิ่มขึ้นของสถิติปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ผู้ค้าความถี่สูง High-Frequency Trading (HFT) การซื้อขายด้วยความถี่สูง (HFT) คือการซื้อขายแบบอัลกอริทึมที่มีลักษณะการดำเนินการซื้อขายด้วยความเร็วสูงซึ่งมีขนาดใหญ่มาก จำนวนธุรกรรมและขอบเขตการลงทุนระยะสั้นมาก การซื้อขายความถี่สูงใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดในการดำเนินการซื้อขาย และกองทุนดัชนี นักลงทุนแบบพาสซีฟดังกล่าวใช้การซื้อขายแบบอัลกอริธึมความถี่สูงซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากต่อปริมาณการซื้อขายโดยรวมในตลาดหุ้น

ผู้ค้าจริงที่ทำธุรกรรมในตลาดโดยอาศัยการประเมินของตนเองและความคาดหวังของการเคลื่อนไหวของตลาดคิดเป็น 10% ของปริมาณทั้งหมดในตลาดสหรัฐฯ เทรดเดอร์ใช้ปริมาณการซื้อขายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Technical Analysis - คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นรูปแบบของการประเมินมูลค่าการลงทุนที่วิเคราะห์ราคาในอดีตเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าการกระทำร่วมกันของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดในตลาดสะท้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถูกต้องดังนั้นจึงกำหนดมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมให้กับหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พิจารณาการซื้อขายในตลาด

พิสูจน์ได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง แต่ใช้งานง่ายในสถานการณ์ที่ราคาพุ่งสูงหรือลดลง ในกรณีที่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากปริมาณการซื้อขายที่สูงอาจเป็นตัวกระตุ้น เมื่อมีปริมาณการซื้อขายสูงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวความเชื่อมั่นในมูลค่าที่แท้จริงของการรักษาความปลอดภัยมีแนวโน้มที่จะได้รับการเสริมแรง

ปริมาณการซื้อขายยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ค้าเมื่อพวกเขากำลังตัดสินใจซื้อขาย พวกเขาติดตามปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยของการรักษาความปลอดภัยในแต่ละวันในระยะสั้นหรือแม้แต่ระยะยาว โดยปกติปริมาณการซื้อขายมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นและสิ้นสุดของวันซื้อขาย สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในวันจันทร์และวันศุกร์เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสัปดาห์การซื้อขาย

กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ปริมาณการค้าของผู้ค้าในตลาดการเงินได้รับการกำหนดในสหรัฐอเมริกาโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาหรือ ก.ล.ต. เป็นองค์กรอิสระ หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและการเสนอกฎหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการดูแลอุตสาหกรรมหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนหุ้นและตัวเลือก ในสหราชอาณาจักร Financial Conduct Authority (FCA) ทำหน้าที่ดังกล่าว

ตัวแทนสำหรับปริมาณการค้า

นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถติดตามปริมาณเห็บของหลักทรัพย์ซึ่งหมายถึงจำนวนการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญา เนื่องจากเมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของราคาก็มีแนวโน้มที่จะบ่อยขึ้น

ในทำนองเดียวกันค่าเงินดอลลาร์ซึ่งกำหนดมูลค่ารวมของหุ้นที่เปลี่ยนมือในช่วงเวลาหนึ่งสามารถใช้เพื่อกำหนดสถานะสภาพคล่องของหลักทรัพย์ได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Finance เสนอ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification การรับรอง Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™เป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ครอบคลุมด้านการเงินการบัญชีการวิเคราะห์เครดิตการวิเคราะห์กระแสเงินสดการสร้างแบบจำลองพันธสัญญาเงินกู้ การชำระคืนและอื่น ๆ โปรแกรมการรับรองสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพไปอีกขั้น เพื่อให้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแหล่งข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์:

• อัลกอริทึมอัลกอริทึม (Algos) อัลกอริทึม (Algos) เป็นชุดคำสั่งที่แนะนำในการปฏิบัติงานอัลกอริทึมถูกนำมาใช้เพื่อการซื้อขายอัตโนมัติเพื่อสร้างผลกำไรในความถี่ที่ผู้ค้ามนุษย์ไม่สามารถ
• Index Funds Index Funds กองทุนดัชนีคือกองทุนรวมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีตลาด กองทุนดัชนีที่มีอยู่ในปัจจุบันติดตามดัชนีตลาดต่างๆรวมถึง S&P 500, Russell 2000 และ FTSE 100
• ตัวเลือก: Calls and Puts Options: Calls and Puts ตัวเลือกคือรูปแบบของสัญญาอนุพันธ์ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ภายในวันที่กำหนด (วันที่หมดอายุ) ในราคาที่กำหนด (ขีดฆ่า ราคา). มีตัวเลือกสองประเภท: การโทรและการโทร ตัวเลือกของสหรัฐฯสามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลา
• โมเมนตัมการลงทุนโมเมนตัมการลงทุนโมเมนตัมการลงทุนเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งซื้อหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นหรือหลักทรัพย์ขายชอร์ตที่