การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต - ภาพรวมประเภทของความเสี่ยงด้านเครดิต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตสามารถคิดได้ว่าเป็นการขยายกระบวนการจัดสรรสินเชื่อ หลังจากบุคคลหรือธุรกิจยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ Commercial Loan เงินกู้เพื่อการค้าคือเงินกู้ที่สถาบันการเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วเงินกู้เพื่อการพาณิชย์จะใช้เพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวหรือช่วยเป็นกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำวัน สถาบันให้กู้ยืมจะวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตใช้ในการประมาณต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูโปรแกรมการรับรองนักวิเคราะห์เครดิตของการเงินการรับรอง CBCA ™การรับรอง Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™เป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ครอบคลุมด้านการเงินการบัญชีการวิเคราะห์เครดิตการวิเคราะห์กระแสเงินสดการสร้างแบบจำลองตามสัญญาการชำระคืนเงินกู้ ,และอื่น ๆ. .

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้เป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่ผู้ให้กู้ต้องเผชิญ ความเสี่ยงด้านเครดิตเกิดขึ้นเนื่องจากลูกหนี้สามารถยอมรับการชำระหนี้ได้ตลอดเวลา ธนาคารพาณิชย์ธนาคารเพื่อการลงทุนรายชื่อธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำรายชื่อธนาคารเพื่อการลงทุน 100 อันดับแรกของโลกเรียงตามตัวอักษร ธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำในรายชื่อ ได้แก่ Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , บริษัท บริหารสินทรัพย์, กองทุนหุ้นเอกชน Private Equity Funds กองทุนหุ้นเอกชนเป็นแหล่งเงินทุนที่จะลงทุนใน บริษัท ที่แสดงถึงโอกาสในการได้รับผลตอบแทนในอัตราสูง พวกเขามาพร้อมกับกองทุนร่วมทุนคงที่และ บริษัท ประกันภัยต่างก็ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตที่ตนต้องเผชิญเพื่อดำเนินการอย่างมีกำไรในตลาด

สรุป:

  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตสามารถคิดได้ว่าเป็นการขยายกระบวนการจัดสรรสินเชื่อ หลังจากบุคคลหรือธุรกิจยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินแล้วธนาคารหรือสถาบันการเงินจะวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้
  • ความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้เป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่ผู้ให้กู้ต้องเผชิญ ความเสี่ยงด้านเครดิตเกิดขึ้นเนื่องจากลูกหนี้สามารถยอมรับการชำระหนี้ได้ตลอดเวลา
  • ในช่วงนำไปสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2008 ธนาคารพาณิชย์วาณิชธนกิจและผู้มีส่วนร่วมในตลาดการเงินอื่น ๆ ประเมินทั้งความน่าจะเป็นผิดนัดชำระหนี้และอัตราการขาดทุนและส่งผลให้ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่พวกเขาเผชิญต่ำเกินไป

Credit Risk คืออะไร?

ความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินเป็นเพียงการสูญเสียที่คาดว่าจะได้รับจากธุรกรรมนั้น สามารถกำหนดได้ดังนี้:

ความเสี่ยงด้านเครดิต = ความน่าจะเป็นเริ่มต้น x การเปิดรับ x อัตราการสูญเสีย

ที่ไหน:

  • Default Probabilityคือความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้ยอมชำระหนี้
  • การเปิดเผยคือจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ให้กู้ควรจะได้รับเงิน ในกรณีส่วนใหญ่เป็นเพียงจำนวนเงินที่ลูกหนี้ยืมมาบวกกับการจ่ายดอกเบี้ย
  • Loss Rate = 1 - Recovery Rateโดย Recovery Rate คือสัดส่วนของจำนวนเงินทั้งหมดที่สามารถกู้คืนได้หากลูกหนี้ผิดนัด นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตจะวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดความเสี่ยงด้านเครดิตและพยายามลดความเสี่ยงโดยรวมที่องค์กรต้องเผชิญ

ประเภทของความเสี่ยงด้านเครดิต

1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวหรือที่เรียกว่าความเสี่ยงของอุตสาหกรรมคือความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่ให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ผลิตแบตเตอรี่ผู้ผลิตยางรถยนต์และ บริษัท น้ำมันมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะได้รับแรงกระแทกที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมรถยนต์

2. ความเสี่ยงด้านสถาบัน

ความเสี่ยงด้านสถาบันคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งโครงสร้างทางกฎหมายหรือของหน่วยงานที่กำกับดูแลสัญญาระหว่างผู้ให้กู้และลูกหนี้ ตัวอย่างเช่นผู้ให้กู้ที่ให้เงินแก่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินงานในประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองจำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงในระบอบการเมืองอาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะผิดนัดชำระและอัตราการสูญเสียได้อย่างมาก

ความเสี่ยงด้านเครดิตฟองสบู่ที่อยู่อาศัยและภาวะถดถอยครั้งใหญ่

การบริหารความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมโดยธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังฟองสบู่ที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯในช่วงกลางทศวรรษ 2000 ซึ่งนำไปสู่ภาวะถดถอยในปี 2551 ในปี 2551-2552 วิกฤตการเงินโลกวิกฤตการเงินโลกปี 2551-2552 หมายถึงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ ทั่วโลกเผชิญตั้งแต่ปี 2008 ถึงปี 2009 วิกฤตการณ์ทางการเงินส่งผลกระทบต่อบุคคลและสถาบันต่างๆทั่วโลกโดยชาวอเมริกันหลายล้านคนได้รับผลกระทบอย่างมาก สถาบันการเงินเริ่มจมลงหลายแห่งถูกดูดซับโดยหน่วยงานขนาดใหญ่และรัฐบาลสหรัฐฯถูกบังคับให้เสนอเงินช่วยเหลือ ธนาคารพาณิชย์วาณิชธนกิจและผู้มีส่วนร่วมในตลาดการเงินอื่น ๆ ประเมินความน่าจะเป็นผิดนัดชำระและอัตราการขาดทุนต่ำเกินไปและส่งผลให้ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่เผชิญอยู่ต่ำเกินไป

ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยผู้ให้กู้ส่วนใหญ่ให้เงินกู้แก่บุคคลและธุรกิจที่มีประวัติเครดิตที่น่าสงสัย ข้อเท็จจริงนี้เห็นได้ชัดที่สุดในตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งสินเชื่อที่ง่ายทำให้ราคาบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางทศวรรษ 2000 ราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าผู้กู้สามารถรีไฟแนนซ์การจำนองและกู้เงินได้มากขึ้นซึ่งจะกระตุ้นฟองสบู่ให้มากขึ้น

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Finance เสนอ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification การรับรอง Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™เป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ครอบคลุมด้านการเงินการบัญชีการวิเคราะห์เครดิตการวิเคราะห์กระแสเงินสดการสร้างแบบจำลองพันธสัญญาเงินกู้ การชำระคืนและอื่น ๆ โปรแกรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ต้องการยกระดับอาชีพของตนไปอีกขั้น หากต้องการเรียนรู้และพัฒนาฐานความรู้ของคุณต่อไปโปรดสำรวจแหล่งข้อมูลด้านการเงินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้านล่าง:

  • นักวิเคราะห์สินเชื่อเชิงพาณิชย์นักวิเคราะห์สินเชื่อเชิงพาณิชย์นักวิเคราะห์สินเชื่อเชิงพาณิชย์มีลักษณะเหมือนกับนักวิเคราะห์สินเชื่อโดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการตรวจสอบ บริษัท หรือหน่วยงานที่กำลังมองหา
  • พันธสัญญาแห่งหนี้พันธสัญญาแห่งหนี้คือข้อ จำกัด ที่ผู้ให้กู้ (เจ้าหนี้ผู้ถือหนี้นักลงทุน) ทำสัญญาให้กู้ยืมเพื่อ จำกัด การกระทำของผู้กู้ (ลูกหนี้)
  • ตัวกลางทางการเงินตัวกลางทางการเงินหมายถึงสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างสองฝ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน สถาบันที่มักเรียกกันว่าตัวกลางทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์วาณิชธนกิจกองทุนรวมและกองทุนบำนาญ
  • Probability of Default Probability of Default Probability of Default (PD) คือความน่าจะเป็นที่ผู้กู้ผิดนัดชำระคืนเงินกู้และใช้ในการคำนวณผลขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน