ค่าสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลง - นิยามสูตรและตัวอย่าง

ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์) เป็นการวัดทางสถิติของการกระจายตัวของจุดข้อมูลรอบค่าเฉลี่ย เมตริกมักใช้เพื่อเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลระหว่างชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation จากมุมมองทางสถิติค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูลคือการวัดขนาดของความเบี่ยงเบนระหว่างค่าของการสังเกตที่มีอยู่ซึ่งจะต้องพิจารณาในบริบทของค่าเฉลี่ยของข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์ของ การเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างง่ายและรวดเร็วในการเปรียบเทียบชุดข้อมูลต่างๆ

ในด้านการเงินค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันมีความสำคัญในการเลือกลงทุน จากมุมมองทางการเงินตัวชี้วัดทางการเงินแสดงถึงความเสี่ยงต่อผลตอบแทนความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนความเสี่ยงและผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมักจะไปพร้อมกันกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเฉพาะโครงการความเสี่ยงเฉพาะอุตสาหกรรมความเสี่ยงด้านการแข่งขันความเสี่ยงระหว่างประเทศและความเสี่ยงด้านตลาด อัตราส่วนที่ความผันผวนแสดงถึงความเสี่ยงของการลงทุนและค่าเฉลี่ยแสดงถึงผลตอบแทนของการลงทุน

โดยการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันหลักทรัพย์สาธารณะหลักทรัพย์สาธารณะหรือหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคือการลงทุนที่ซื้อขายอย่างเปิดเผยหรือซื้อขายได้ง่ายในตลาด หลักทรัพย์เป็นตราสารทุนหรือตราสารหนี้ นักลงทุนระบุอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์แต่ละรายการและพัฒนาการตัดสินใจลงทุน โดยทั่วไปนักลงทุนต้องการความปลอดภัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์ (ของรูปแบบ) ที่ต่ำกว่าเนื่องจากมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดโดยมีความผันผวนต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนสูง อย่างไรก็ตามค่าสัมประสิทธิ์ที่ต่ำจะไม่เอื้ออำนวยเมื่อผลตอบแทนที่คาดหวังโดยเฉลี่ยต่ำกว่าศูนย์

สูตรสำหรับสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง

ในทางคณิตศาสตร์สูตรมาตรฐานสำหรับสัมประสิทธิ์การแปรผันจะแสดงในลักษณะต่อไปนี้:

ที่ไหน:

• σ - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
• μ - ค่าเฉลี่ย

ในบริบทของบทความการเงิน Finance Finance ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาด้วยตนเองเพื่อเรียนรู้แนวคิดทางการเงินที่สำคัญทางออนไลน์ตามที่คุณต้องการ เรียกดูบทความนับร้อย! เราสามารถเขียนสูตรข้างต้นใหม่ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ตัวอย่างค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน

เฟรดต้องการหาการลงทุนใหม่สำหรับพอร์ตการลงทุนของเขา เขากำลังมองหาการลงทุนที่ปลอดภัยที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง เขาพิจารณาทางเลือกต่อไปนี้สำหรับการลงทุน:

• หุ้น: Fred ได้รับการเสนอขายหุ้นของ ABC Corp. เป็น บริษัท ที่เติบโตเต็มที่ที่มีผลการดำเนินงานและการเงินที่แข็งแกร่ง ความผันผวนของหุ้นคือ 10% และผลตอบแทนที่คาดหวังคือ 14%
• ETFs:อีกทางเลือกหนึ่งคือ Exchange-Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) An Exchange Traded Fund (ETF) เป็นเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความนิยมซึ่งพอร์ตการลงทุนสามารถยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้นในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ที่มี เรียนรู้เกี่ยวกับ ETF ประเภทต่างๆโดยอ่านคู่มือนี้ ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของดัชนี S&P 500 ETF ให้ผลตอบแทนที่คาดหวัง 13% และมีความผันผวน 7%
• พันธบัตร:พันธบัตรที่มีอันดับเครดิตดีเยี่ยมให้ผลตอบแทนที่คาดหวัง 3% พร้อมความผันผวน 2%

เพื่อเลือกโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด Fred ตัดสินใจคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของแต่ละตัวเลือก เมื่อใช้สูตรข้างต้นเขาได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

จากการคำนวณข้างต้น Fred ต้องการลงทุนใน ETF เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์ต่ำสุด (ของรูปแบบต่างๆ) พร้อมอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลที่เหมาะสมที่สุด

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

Finance มีโปรแกรม Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วมกับนักเรียนกว่า 350,600 คนที่ทำงานใน บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพของตนไปอีกขั้น เพื่อให้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพของคุณแหล่งข้อมูลด้านการเงินต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์:

• การลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นคู่มือการลงทุนสำหรับมือใหม่จะสอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานของการลงทุนและวิธีการเริ่มต้น เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในการซื้อขายและเกี่ยวกับตลาดการเงินต่างๆที่คุณสามารถลงทุนได้
• Index Funds Index Funds กองทุนดัชนีคือกองทุนรวมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีตลาด กองทุนดัชนีที่มีอยู่ในปัจจุบันติดตามดัชนีตลาดต่างๆรวมถึง S&P 500, Russell 2000 และ FTSE 100
• ตัวจัดการพอร์ตโฟลิโอผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอผู้จัดการพอร์ตการลงทุนจัดการพอร์ตการลงทุนโดยใช้กระบวนการจัดการพอร์ตการลงทุนหกขั้นตอน เรียนรู้ว่าผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอทำอะไรได้บ้างในคู่มือนี้ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอคือมืออาชีพที่จัดการพอร์ตการลงทุนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า
• ความเสี่ยงเชิงระบบความเสี่ยงเชิงระบบความเสี่ยงเชิงระบบสามารถกำหนดเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายหรือความล้มเหลวของ บริษัท อุตสาหกรรมสถาบันการเงินหรือระบบเศรษฐกิจทั้งหมด เป็นความเสี่ยงของความล้มเหลวครั้งใหญ่ของระบบการเงินโดยวิกฤตจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ให้บริการเงินทุนสูญเสียความไว้วางใจในผู้ใช้เงินทุน